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來源:黑客技術     時間:2020-12-05 04:06

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時間:2019年08月27日 16:16:12 中財網 原標題:東吳基金管理有限公司:東吳雙三角:東吳雙三角股票型證券投資基金2019年半年度報告摘要 東吳雙三角股票型證券投資基金 2019 年半年度報告 摘要 2019 年 6 月 30 日 基金管理人: 東吳基金管理有限公司 基金托管人: 中國建設銀行股份有限公司 送出日期: 二〇一九年八月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏, 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二 以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019 年 8 月 22 日復核了本 報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核 內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本 基金的招募說明書及其更新。 本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。 本報告中財務資料未經審計 。 本報告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金簡介 2.1 基金基本情況 基金簡稱 東吳雙三角股票 基金主代碼 005209 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2017年12月5日 基金管理人 東吳基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 報告期末基金份額總額 260,245,479.66份 基金合同存續期 不定期 下屬分級基金的基金簡稱: 東吳雙三角股票A 東吳雙三角股票C 下屬分級基金的交易代碼 : 005209 005210 報告期末下屬分級基金的份額總額 229,070,761.98份 31,174,717.68份 2.2 基金產品說明 投資目標 本基金主要投資于注冊地、辦公地點所在地或主營業務所在地在長江三角洲地 區、珠江三角洲地區或直接受益于上述兩地區經濟發展的上市公司股票,在嚴 格控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 投資策略 本基金基于對國內外宏觀經濟走勢、財政貨幣政策分析、不同行業發展趨勢等 分析判斷,采取自上而下的分析方法,比較不同證券子市場和金融產品的收益 及風險特征,動態確定基金資產在權益類和固定收益類資產的配置比例。本基 金對于注冊地、辦公地點所在地或主營業務所在地在長江三角洲地區、珠江三 角洲地區(即“雙三角”)或直接受益于上述兩地區經濟發展的個股選擇將采 用定性分析與定量分析相結合的方法,選擇其中具有優勢的上市公司進行投 資。 業績比較基準 基金業績比較基準=中證長三角龍頭企業指數收益率×30%+中證珠三角沿海區 域發展主題指數收益率×30%+恒生綜合指數收益率×20%+中債總指數收益率 ×20% 風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金和 貨幣市場基金,屬于較高預期風險、預期收益較高的證券投資基金品種。 2.3 基金管理人和基金托管人 項目 基金管理人 基金托管人 名稱 東吳基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司 信息披露負責人 姓名 呂暉 田青 聯系電話 021-50509888-8206 010-67595096 電子郵箱 lvhui@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客戶服務電話 021-50509666/400-821-0588 010-67595096 傳真 021-50509888-8211 010-66275853 2.4 信息披露方式 登載基金半年度報告正文的管理人互聯網 網址 www.scfund.com.cn 基金半年度 報告 備置地點 基金管理人及托管人辦公處 §3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要會計數據和財務指標 金額單位:人民幣元 基金級別 東吳雙三角股票A 東吳雙三角股票C 3.1.1 期間數據和指標 報告期(2019年1月1日 - 2019 年6月30日) 報告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已實現收益 28,325,453.97 3,873,026.87 本期利潤 27,364,748.54 4,283,525.88 加權平均基金份額本期利潤 0.1122 0.1269 本期基金份額凈值增長率 12.49% 12.21% 3.1.2 期末數據和指標 報告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份額利潤 -0.1509 -0.1592 期末基金資產凈值 194,500,957.73 26,212,003.56 期末基金份額凈值 0.8491 0.8408 注: 1 、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣 除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 2 、期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低 數。 3 、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,例如基金的認購、申購、贖 回費等,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 3.2 基金凈值表現 3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 東吳雙三角股票A 階段 份額凈值增 長率① 份額凈值 增長率標 準差② 業績比較 基準收益 率③ 業績比較基準 收益率標準差 ④ ①-③ ②-④ 過去一個月 1.54% 1.33% 3.82% 0.85% - 2.28% 0.48% 過去三個月 - 11.02% 1.77% - 5.40% 1.08% - 5.62% 0.69% 過去六個月 12.49% 1.71% 13.64% 1.11% - 1.15% 0.60% 過去一年 2.07% 1.67% - 2.70% 1.14% 4.77% 0.53% 自基金合同 生效起至今 - 15.09% 1.58% - 11.76% 1.06% - 3.33% 0.52% 東吳雙三角股票C 階段 份額凈值增 長率① 份額凈值 增長率標 準差② 業績比較 基準收益 率③ 業績比較基準 收益率 標準差 ④ ①-③ ②-④ 過去一個月 1.50% 1.34% 3.82% 0.85% - 2.32% 0.49% 過去三個月 - 11.14% 1.77% - 5.40% 1.08% - 5.74% 0.69% 過去六個月 12.21% 1.71% 13.64% 1.11% - 1.43% 0.60% 過去一年 1.56% 1.67% - 2.70% 1.14% 4.26% 0.53% 自基金合同 生效起至今 - 15.92% 1.58% - 11.76% 1.06% - 4.16% 0.52% 注:基金業績比較基 準 = 中證長三角龍頭企業指數收益率 ×30%+ 中證珠三角沿海區域發展主題指數 收益率 ×30%+ 恒生綜合指數收益率 ×20%+ 中債總指數收益率 ×20% 。 3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收 益率變動的比較 注:基金業績比較基準 = 中證長三角龍頭企業指數收益率 ×30%+ 中證珠三角沿海區域發展主題指數 收益率 ×30%+ 恒生綜合指數收益率 ×20%+ 中債總指數收益率 ×20% 。 §4 管理人報告 4.1 基金管理人及基金經理情況 4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗 東吳基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日獲證監基字 [2004]32 號開業批文 , 并于 2004 年 9 月 2 日正式 成立。注冊資本 1 億元人民幣,公司所在地為上海市浦東新區源深路 279 號。目前由 東吳證券股份有限公司和海瀾集團有限公司分別控股 70% 和 30% 。公司主要從事基金募集、基金銷 售、資產管理、特定客戶資產管理、中國證監會許可的其他業務。 公司自成立以來,始終堅守“待人忠、辦事誠、共享共贏”的東吳文化,追求為投資者奉獻 可持續的長期回報。近年來,在泛資管大背景下,公司推進公募基金、專戶業務以及子公司業務 協同發展,進一步加快向具有核心競爭力的綜合性現代財富管理機構轉型。 截至 2019 年 6 月末,公司旗下管理著 29 只公募基金,資 產管理總規模 688 億元(包括專戶、 專項資產管理規模),涵蓋了高中低不同風險層次的多元化產品線,可滿足不同類型投資者的投資 需求。自 2015 年以來,公司在成長股投資的傳統優勢基礎上,進一步引入了量化投資策略,并在 業內率先成立了絕對收益部,謀求穿越牛熊的長期業績回報。 經過多年積累和布局,公司的公募業務已形成三大投研“特色”: 1. 權益投資堅持自下而上精 選優質成長股,把握中國經濟轉型升級機遇; 2. 絕對收益提 倡“用權益投資做絕對收益”的理念, 借助量化模型進行擇時和選股; 3. 固定收益以穩健為本,兼顧流動性與收益率,為大 類資產配置 提供基礎性工具。 4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理(助理)期限 證券從 業年限 說明 任職日期 離任日期 彭敢 首席投 資官兼 權益投 資總部 總經理、 基金經 理 2017 年 12 月 5 日 - 17 年 彭敢,碩士研究生。曾任 大鵬證券研究所研究員、 銀華基金有限公司投資部 研究員、銀華基金管理有 限公司投資管理部研究 員、萬聯證券有限責任公 司研發中心首席分析師、 財富證券有限責任公司證 券投資部投資經理、寶盈 基金管理有限公司基金經 理等職, 2017 年 2 月 28 日加入我司,現任 公司首 席投資官兼權益投資總部 總經理,自 2017 年 7 月 14 日起擔任東吳嘉禾優 勢精選混合型開放式證券 投資基金基金經理,自 2017 年 12 月 5 日起擔任 東吳雙三角股票型證券投 資基金基金經理。 曹松濤 基金經 理 2017 年 12 月 5 日 2019 年 5 月 13 日 12 年 曹松濤,金融學博士。 2004 年 4 月至 2005 年 12 月在 招商證券總裁辦工作,任 研究員, 2006 年 9 月至 2007 年 7 月脫產讀博士一 年, 2007 年 9 月至 2011 年 3 月在招商證券戰略發 展部工作,歷任高級研究 員,總經理助理, 2011 年 4 月至 2014 年 8 月在招商 證券股票 投資部工作,任 海外投資董事。 2014 年 8 月至 2016 年 12 月在寶盈 基金管理有限公司工作, 任專戶投資部投資經理。 2017 年 1 月 3 日加入東吳 基金管理有限公司,曾任 基金經理,其中, 2017 年 4 月 14 日至 2019 年 5 月 13 日任東吳嘉禾優勢精 選混合型開放式證券投資 基金基金經理, 2017 年 12 月 5 日至 2019 年 5 月 13 日任任東吳雙三角股票型 證券投資基金基金經理。 胡啟聰 基金經 理 2019 年 6 月 21 日 - 4.5 年 胡啟聰, 2012 年 11 月畢 業于香港科技大學,獲碩 士學位。 2012 年 08 月至 2014 年 06 月就職于國信 證 券深圳紅嶺分公司,從 事機構相關業務; 2014 年 06 月至 2014 年 09 月實業 企業學習深造; 2014 年 09 月至 2016 年 12 月就職于 寶盈基金管理有限公司, 任投資部投資秘書。 2016 年 12 月至今就職于東吳 基金管理有限公司,從事 投資研究工作,現任基金 經理,其中,自 2019 年 6 月 21 日起任東吳嘉禾優 勢精選混合型開放式證券 投資基金、東吳雙三角股 票型證券投資基金基金經 理。 注: 1 、 此處的任職日期及離任日期為公司對外公告之日。 2 、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》相關規定。 4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、中國證監會的規定和基金合同的規 定及其他有關法律規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,為基金持有人謀 求最大利益,無損害基金持有人利益的行為。 4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 4.3.1 公平交易制度的執行情況 公司建立了嚴格的投資決策內部控制: 1 、各投資組合投資決策保持相對獨立性的同時,在獲 得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會; 2 、公司研究策劃部的研究工作實行 信息化管理,研究成果在統一的信息平臺發布,對所有 產品組合經理開放; 3 、堅持信息保密,禁 止在除統一信息平臺外的其他渠道發布研究報告,禁止在研究報告發布之前通過任何渠道泄露研 究成果信息。同時,公司還建立了嚴格的投資交易行為監控制度,對投資交易行為進行事前、事 中和事后的全程監控,保證公平交易制度的執行和實現。 本報告期內,公司嚴格遵守法律法規關于公平交易的相關規定,對公司旗下所有投資組合之 間的交易進行了相關分析,未發現異常情況。 4.3.2 異常交易行為的專項說明 本報告期內,未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。 4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析 19 年二季度,市場在經歷了年初一波的快速普漲后,進入震蕩期,在內部流動性寬松的邊際 轉向、重提去杠桿、和外部貿易戰談判進度不及預期等各種因素影響下,市場快速調整,半個月 內各大主要指數下跌幅度超過 10% 。 1 季度市場的大幅上漲后,我們判斷市場短期上漲過快,各種利好因素已經相對充分反映, 繼續向上的動力不足,隨時有可能面臨調整。基于這樣的判斷, 4 月份以來,我們適當降低了倉 位,對前期漲幅較大的品種進行了減倉,轉而配置一些基本面扎實、安全邊際較高的低位品種。 從二季度的具體操作來看 ,我們減持了前期漲幅較大的 5G 零部件廠 商、互聯網內容審核的龍頭公 司,加配了基本面好轉的非銀龍頭、成長性突出的小銀行龍頭和公用事業領域的水電公司,使得 整體組合的估值大幅下降,對基金凈值的整體回撤做了正貢獻。在具體行業配置上,我們從著眼 于 3 - 5 年長期思路,堅持看好以滿足美好生活需求為核心的消費、以及建設科技強國為目標的創 新產業投資主線,重點布局具備 “ 新成長股 ” 特征的優質標的,涵蓋互聯網云計算、基因檢測、 5G 通信、新能源產業鏈后端服務、人工智能、高端裝備制造等行業。在此前提下,根據市場環境 的變化,靈活調整組合配置 ,適當選擇估值低、業績增長確定性強的 周期行業品種。 從長期來看,我們認為“以滿足人們各種需求和提高生活品質的新消費方式和產品、以人工 智能、新能源為主線,新技術新產品的探索、以自主可控、自強為目標的核心技術與設備的研發 制造”等會是未來經濟發展的中流砥柱,這些行業的優質公司也會成為資本市場的中堅力量。在 經歷了外部和內部沖擊過后,中國社會從上至下更加意識到創新的力量,擁有核心技術的重要性, 伴隨著科創板的推出,我們有信心未來科技創新將會在社會進步、經濟發展中扮演愈發重要的角 色。 4.4.2 報告期內基金的業績表現 截至本報告期 末東吳雙三角股票 A 基金份額凈值為 0.8491 元,本報告期基金份額凈值增長率 為 12.49% ;截至本報告期末東吳雙三角股票 C 基金份額凈值為 0.8408 元,本報告期基金份額凈 值增長率為 12.21% ;同期業績比較基準收益率為 13.64% 。 4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 下半年,在中美貿易戰出現緩和、預期基本面觸底走平和政策支持力度加大的背景下,我們 預計 A 股市場將會出現階段性的投資機會。 從外部環境來看, 6 月 G20 峰會后中美兩國都同意重啟談判,美國不再對中國出口產品加征 新的關稅, 且華為事件也出現了 一定轉機。雖然目前看尚未達成明確的共識,但重啟談判本身就 是市場悲觀預期的修復。 從國內情況來看,截止 7 月 15 日約 45% 的 A 股上市公司披露了中報預告,可比口徑下,預計 主板(剔除中興通訊) / 中小板 / 創業板 / 全部 A 股 2019H1 凈利潤增速分別為 +8.6%/ - 6.0%/ - 3.0%/+1.0% 。對應 Q2 單季度盈利增速分別為 2.9%/+5.4%/+7.9%/+5.0% ,環比分別 - 13.4 %/+27.4 %/+22.2%/+9.0% 。主板二季度盈利下滑趨勢依舊,而中小板和創業板的環比上升 則主要受益于基數影響,但 板塊中大市值個股業績明顯超過中小市值。雖然披露的公司數量有限, 但管中規豹上市公司基本面的壓力還是比較大的。在這樣的背景下,市場預期一系列的支撐和促 進政策將會出臺,疊加前期對沖政策的效果逐步顯現和外部環境的好轉,投資者對于基本面的預 期邊際改善,有利于整體市場信心的恢復。 從政策力度來看,下半年一系列刺激和激勵政策有望持續。首先,國內宏觀流動性持續充裕, 預計 7 月中旬會再次降準;其次,調結構和開放類政策的會持續推出;再次,積極的財政政策也 會擇機調整。 雖然內外部的壓力依然很大,但本基金管理人認為經濟將在多重政策支 持下企穩, A 股市場 也會有結構性機會。經歷了過去經濟的高速發展,下一階段改革創新將會是中國經濟新的核心動 力,在科技進步、產業升級的背景下,我們對未來充滿信心。中長期來看,我們認為 “ 以滿足人 們各種需求和提高生活品質的新消費方式和產品、以人工智能、新能源為主線,新技術新產品的 探索 、以自主可控、自強為目標的核心技術與設備的研發制造”等會是未來經濟發展的中流砥柱, 這些行業的優質公司也會成為資本市場的中堅力量。在經歷了外部和內部沖擊過后,中國社會從 上至下更加意識到創新的力量,擁有核心技術的重要性,伴隨著科創板的推出,我 們有信心未來 科技創新將會在社會進步、經濟發展中扮演愈發重要的角色。 我們相信,企業的持續盈利才是股票投資長期獲利的根本來源;因此,我們將繼續在自身能 力圈范圍以內,嚴格控制風險,維持穩定的投資風格,專注于自下而上的挑選行業發展空間大、 具備競爭優勢的龍頭公司,分散持股,長期投資,力爭通過分享企業價值來獲取良好的長期投資 回報。 4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 報告期內,本基金管理人嚴格遵守《企業會計準則》、《證券投資基金會計核算業務指引》以 及中國證監會相關規定和基金合同的約定,日常估值由基金管理人同 基金托管人一同進行,基金 份額凈值由基金管理人完成估值后,經基金托管人復核無誤后由基金管理人對外公布。月末、年 中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。 公司設立基金資產估值委員會,成員由分管運營副總經理、督察長、投研部門(包括但不限 于研究策劃部、權益投資部、絕對收益部、固定收益部、專戶投資部)負責人、合規風控部負責 人、基金事務部負責人以及至少一名基金事務部估值業務骨干等人員組成,分管運營副總經理擔 任基金資產估值委員會主席。同時,基金資產估值委員會主席指定的其他人員可以列席會議。 公司在充分考慮參與估值流 程各方及人員的經驗、專業勝任能力和相關工作經驗的基礎上, 由估值委員會負責研究、指導基金估值業務。投研部門相關業務人員負責在基金資產估值委員會 要求下提供相關分析及數量模型構建及修改的建議;公司副總經理、基金會計等參與基金組合估 值方法的確定,復核估值價格,并與相關托管行進行核對確認;督察長、合規風控人員對有關估 值政策、估值流程和程序、估值方法等事項的合規合法性進行審核與監督。基金經理參與估值委 員會對估值的討論,發表意見和建議,與估值委員會成員共同商定估值原則和政策,但不介入基 金日常估值業務。 公司參與估值流程各 方之間沒有存在任何重大利益沖突;公司現沒有進行任何定價服務的約 定。 4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 本基金本報告期未進行利潤分配。 4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明 本報告期內,本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產 凈值低于五千萬元的情形。 §5 托管人報告 5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 本報告期,中國建設銀行股份有限公司在本基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金 法》、基金合同、托管協議和其他有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行 為,完全盡職盡 責地履行了基金托管人應盡的義務。 5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期,本托管人按照國家有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定,對本基金的 基金資產凈值計算、基金費用開支等方面進行了認真的復核,對本基金的投資運作方面進行了監 督,未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。 報告期內,本基金未實施利潤分配。 5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 本托管人復核審查了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、 投資 組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 §6 半年度財務會計報告(未經審計) 6.1 資產負債表 會計主體 : 東吳雙三角股票型證券投資基金 報告截止日: 2019 年 6 月 30 日 單位:人民幣元 資 產 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 資 產: 銀行存款 24,728,895.62 11,239,898.64 結算備付金 737,059.07 2,210,395.33 存出保證金 744,244.73 312,808.06 交易性金融資產 196,163,390.52 211,168,165.81 其中:股票投資 196,163,390.52 211,168,165.81 基金投資 - - 債券投資 - - 資產支持證券投資 - - 貴金屬投資 - - 衍生金融資產 - - 買入返售金融資產 - - 應收證券清算款 2,123,367.67 4,999,813.61 應收利息 5,053.58 3,059.39 應收股利 135,875.80 - 應收申購款 19,093.12 17,783.13 遞延所得稅資產 - - 其他資產 - - 資產總計 224,656,980.11 229,951,923.97 負債和所有者權益 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 負 債: 短期借款 - - 交易性金融負債 - - 衍生金融負債 - - 賣出回購金融資產款 - - 應付證券清算款 2,613,154.50 1,689,233.29 應付贖回款 363,024.10 112,181.77 應付管理人報酬 269,149.77 292,780.08 應付托管費 44,858.28 48,796.70 應付銷售服務費 10,663.37 12,426.59 應付交易費用 546,334.40 751,322.28 應交稅費 - - 應付利息 - - 應付利潤 - - 遞延所得稅負債 - - 其他負債 96,834.40 220,000.00 負債合計 3,944,018.82 3,126,740.71 所有者權益: 實收基金 260,245,479.66 300,787,091.88 未分配利潤 -39,532,518.37 -73,961,908.62 所有者權益合計 220,712,961.29 226,825,183.26 負債和所有者權益總計 224,656,980.11 229,951,923.97 注:本基金為分級基金,報告截止日 2019 年 6 月 30 日,份額總額為 260,245,479.66 份,其中東 吳雙三角股票 A 基金份額凈值 0.8491 元,基金份額總額 229,070,761.98 份;東吳雙三角股票 C 基金份額凈值 0.8408 元,基金份額總額 31,174,717.68 份。 6.2 利潤表 會計主體 : 東吳雙三角股票型證券投資基金 本報告期: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 單位:人民幣元 項 目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期間 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 36,456,560.19 -58,581,380.66 1. 利息收入 89,847.79 307,953.32 其中:存款利息收入 88,401.23 209,954.51 債券利息收入 - - 資產支持證券利息收入 - - 買入返售金融資產收入 1,446.56 97,998.81 其他利息收入 - - 2. 投資收益(損 失以“ - ”填列) 36,898,854.59 -23,235,453.71 其中:股票投資收益 35,774,142.12 -25,185,596.42 基金投資收益 - - 債券投資收益 - - 資產支持證券投資收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,124,712.47 1,950,142.71 3. 公允價值變動收益(損失以 “ - ”號填列) -550,206.42 -36,519,400.49 4. 匯兌收益 (損失以“ - ”號填 列) - - 5. 其他收入(損失以“ - ”號填 18,064.23 865,520.22 列) 減:二、費用 4,808,285.77 8,388,728.04 1 .管理人報酬 1,773,978.16 2,851,213.22 2 .托管費 295,663.02 475,202.27 3 .銷售服務費 71,197.01 106,371.01 4 .交易費用 2,558,213.46 4,763,538.78 5 .利息支出 - - 其中:賣出回購金融資產支出 - - 6.稅金及附加 - - 7 .其他費用 109,234.12 192,402.76 三、利潤總額 (虧損總額以“ - ” 號填列) 31,648,274.42 -66,970,108.70 減:所得稅費用 - - 四、凈利潤(凈虧損以“ - ”號 填列) 31,648,274.42 -66,970,108.70 6.3 所有者權益(基金凈值)變動表 會計主體 : 東吳雙三角股票型證券投資基金 本報告期: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 單位:人民幣元 項目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計 一、期初所有者權益 (基金凈值) 300, 787,091.88 - 73,961,908.62 226,825,183.26 二、本期經營活動產生 的基金凈值變動數(本 期利潤) - 31,648,274.42 31,648,274.42 三、本期基金份額交易 產生的基金凈值變動 數 (凈值減少以“ - ”號 填列) - 40,541,612.22 2,781,115.83 - 37,760,496.39 其中: 1. 基金申購款 11,771,220.70 - 1,236,704.63 10,534,516.07 2. 基金贖回款 - 52,312,832.92 4, 017,820.46 - 48,295,012.46 四、本期向基金份額持 有人分配利潤產生的 基金凈值變動(凈值減 - - - 少以“ - ”號填列) 五、期末所有者權益 (基金凈值) 260,245,479.66 - 39,532,518.37 220,712,961.29 項目 上年度可比期間 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計 一、期初所有者權益 (基金凈值) 511,425,795.43 1,873,146.85 513,298,942.28 二、本期經營活 動產生 的基金凈值變動數(本 期利潤) - - 66,970,108.70 - 66,970,108.70 三、本期基金份額交易 產生的基金凈值變動 數 (凈值減少以“ - ”號 填列) - 189,012,084.15 10,752,650.50 - 178,259,433.65 其中: 1. 基金申購款 117,433,531.81 1,254,638.84 118,688,170.65 2. 基金贖回款 - 306,445,615.96 9,498,011.66 - 296,947,604.30 四、本期向基金份額持 有人分配 利潤產生的 基金凈值變動(凈值減 少以“ - ”號填列) - - - 五、期末所有者權益 (基金凈值) 322,413,711.28 - 54,344,311.35 268,069,399.93 報表附注為財務報表的組成部分。 本報告 6 .1 至 6 .4 財 務報表由下列負責人簽署: ______ 王炯 ______ ______ 徐明 ______ ____ 吳婷 ____ 基金管理人 負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人 6.4 報表附注 6.4.1 基金基本情況 東吳雙三角股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”),系經中國證券監督管理委員會(以 下簡稱“中國證監會”)證監許可 [2017]1573 號文《關于準予東吳雙三角股票型證券投資基金注 冊的批復》核準,由基金管理人東吳基金管理有限公司向社會公眾公開發行募集,基金合同于 2017 年 12 月 5 日正式生效,首次設立募集規模為 511,425,795.43 份基金份額。本基金為契約型開放 式,存續期限不定。本基金的基金管理人和注冊登記機構為東吳基金管理有限公司,基金托管人 為中國建設銀行股份有限公司。 本基金的投資范圍主要為具有良好流 動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中 小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允 許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(含國 債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、可轉換債券、可分離交易可 轉債、可交換債券、短期融資券、超級短期融資券、次級債等)、資產支持證券、債券回購、銀行 存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其 他金融工具(但須符合中國證監會的相關規 定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品 種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的業績比較基準為:中證長三角龍頭企業指數收益率× 30%+ 中證珠三角沿海區域發展 主題指數收益率 ×30%+ 恒生綜合指數收益率 ×20%+ 中債總指數收益率 ×20% 。 6.4.2 會計報表的編制基礎 本財務報表系按照財政部頒布的《企業會計準則 — 基本準則》以及其后頒布及修訂的具體會 計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(以下統稱“企業會計準則”)編制,同時,對于在具 體會計核算和信息披露方面,也參考了中國證券投資基金業協會修 訂并發布的《證券投資基金會 計核算業務指引》、中國證監會制定的《中國證券監督管理委員會關于證券投資基金估值業務的指 導意見》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則》第 2 號 《年度報告的內容與格式》、《證券投資基金信息披露編報規則》第 3 號《會計報表附注的編制及 披露》、《證券投資基金信息披露 XBRL 模板第 3 號 < 年度報告和半年度報告 > 》及其他中國證監會及 中國證券投資基金業協會頒布的相關規定。 本財務報表以本基金持續經營為基礎列報。 6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明 本財務報表符合企 業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的財 務狀況以及 2019 半年度的經營成果和凈值變動情況。 6.4.4 重要會計政策和會計估計 本基金本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。 6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 6.4.5.1 會計政策變更的說明 本基金本報告期無會計政策變更。 6.4.5.2 會計估計變更的說明 本基金本報告期無會計估計變更。 6.4.5.3 差錯更正的說明 本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。 6.4.6 稅項 1. 印花稅 經國務院批準,財政部、國家稅務總局研究決定,自 2008 年 4 月 24 日起,調 整證券(股票) 交易印花稅稅率,由原先的 3‰ 調整為 1‰ ; 經國務院批準,財政部、國家稅務總局研究決定,自 2008 年 9 月 19 日起,調整由出讓方按 證券(股票)交易印花稅稅率繳納印花稅,受讓方不再征收,稅率不變; 根據財政部、國家稅務總局財稅 [2005]103 號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題 的通知》的規定,股權分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對價而發生的股權轉讓, 暫免征收印花稅。 2. 增值稅 根據財政部、國家稅務總局財稅 [2016]36 號文《關于全面推開營業稅改增值稅試點的通知》 的規定,經國務 院批準,自 2016 年 5 月 1 日起在全國范圍內全面推開營業稅改征增值稅試點,金 融業納入試點范圍,由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開 放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅;國債、地方政府債 利息收入以及金融同業往來利息收入免征增值稅;存款利息收入不征收增值稅; 根據財政部、國家稅務總局財稅 [2016]46 號文《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業 有關政策的通知》的規定 ,金融機構開展的質押式買入返售金融商品業務及持有政策性金融債券 取得的利息收入屬于金融同業 往來利息收入; 根據財政部、國家稅務總局財稅 [2016]70 號文《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充 通知》的規定,金融機構開展的買斷式買入返售金融商品業務、同業存款、同業存單以及持有金 融債券取得的利息收入屬于金融同業往來利息收入; 根據財政部、國家稅務總局財稅 [2016]140 號文《關于明確金融、房地產開發、教育輔助服 務等增值稅政策的通知》的規定,資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理 人為增值稅納稅 人; 根據財政部、國家稅務總局財稅 [2017]56 號文《關于資管產品增值稅有關問題的通知》 的規 定,自 2018 年 1 月 1 日起,資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用 簡易計稅方法,按照 3% 的征收率繳納增值稅。對資管產品在 2018 年 1 月 1 日前運營過程中發生 的增值稅應稅行為,未繳納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人 以后月份的增值稅應納稅額中抵減。 3. 城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加 根據《中華人民共和國城市維護建設稅暫行條例( 2011 年修訂)》、《征收教育 費附加的暫行 規定( 2011 年修訂)》及相關地方教育附加的征收規定,凡繳納消費稅、增值稅、營業 稅的單位 和個人,都應當依照規定繳納城市維護建設稅、教育費附加(除按照相關規定繳納農村教育事業 費附加的單位外)及地方教育費附加。 4. 企業所得稅 根據財政部、國家稅務總局財稅 [2004]78 號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》的規定, 自 2004 年 1 月 1 日起,對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運 用基金買賣股票、債券的差價收入,繼續免征企業所得稅; 根據財政部、國家稅務總局財稅 [2005]103 號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題 的通知》的規定,股權分置改革中非流通股股東通過對 價方式向流通股股東支付的股份、現金等 收入,暫免征收流通股股東應繳納的企業所得稅; 根據財政部、國家稅務總局財稅 [2008]1 號文《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規 定,對證券投資基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股權的股息、 紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。 5. 個人所得稅 根據財政部、國家稅務總局財稅 [2005]103 號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題 的 通知》的規定,股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現金等 收入,暫免征收流通股股東應繳納的個人所得稅; 根據財政部、國家稅務總局財稅 [2008]132 號文《財政部、國家稅務總局關于儲蓄存款利息 所得有關個人所得稅政策的通知》的規定,自 2008 年 10 月 9 日起,對儲蓄存款利息所得暫免征 收個人所得稅; 根據財政部、國家稅務總局、中國證監會財稅 [2012]85 號文《關于實施上市公司股息紅利差 別化個人所得稅政策有關問題的通知》的規定,自 2013 年 1 月 1 日起,證券投資基金從公開發行 和轉讓市場取得 的 上市公司股票,持股期限在 1 個月以內(含 1 個月)的,其股息紅利所得全額 計入應納稅所得額;持股期限在 1 個月以上至 1 年(含 1 年)的,暫減按 50% 計入應納稅所得額; 持股期限超過 1 年的,暫減按 25% 計入應納稅所得額。上述所得統一適用 20% 的稅率計征個人所得 稅; 根據財政部、國家稅務總局、中國證監會財稅 [2015]101 號文《關于上市公司股息紅利差別 化個人所得稅政策有關問題的通知》的規定,自 2015 年 9 月 8 日起,證券投資基金從公開發行和 轉讓市場取得的上市公司股票,持股期限超過 1 年的,股息紅利所得暫免征收個人所得稅。 6.4.7 關聯方關系 6.4.7.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況 本報告期基金關聯方未發生變化。 6.4.7.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方 關聯方名稱 與本基金的關系 東吳基金管理有限公司 基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構 中國建設銀行股份有限公司 基金托管人、基金代銷機構 東吳證券股份有限公司 基金管理人的股東、基金代銷機構 注:本報告期基金關聯方未發生變化。本基金與關聯方的所有交易均是在正常業務中按照一般商 業條款訂立。 6.4.8 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 6.4.8.1 通過關聯方交易單元進行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金額單位:人民幣元 關聯方名稱 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期間 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 成交金額 占當期股票 成交總額的比例 成交金額 占當期股票 成交總額的比例 東吳證券股份有限公 司 184,811,711.06 11.09% - - 6.4.8.1.2 債券交易 本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券交易。 6.4.8.1.3 債券回購交易 本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券回購交易。 6.4.8.1.4 權證交易 本基金本報告期及上年度可比期 間均未通過關聯方交易單元進行權證交易。 6.4.8.1.5 應支付關聯方的傭金 金額單位:人民幣元 關聯方名稱 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 當期傭金 占當期傭金總 量的比例 期末應付傭金余額 占期末應付傭金 總額的比例 東吳證券股份有 限公司 95,826.80 6.60% 40,073.26 7.33% 關聯方名稱 上年度可比期間 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 當期傭金 占當期傭金 總量的比例 期末應付傭金余額 占期末應付傭金 總額的比例 - - - - - 注 : 上述傭金按市場傭金率計算,以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取證管費、經手費 和由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為 本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。 6.4.8.2 關聯方報酬 6.4.8.2.1 基金管理費 單位:人民幣元 項目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期間 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 當期發生的基金應支付 的管理費 1,773 ,978.16 2,851,213.22 其中:支付銷售機構的客 戶維護費 870,563.22 1,533,092.48 注:基金管理費按前一日基金資產凈值 1.50% 年費率計提。計算方法如下: H=E× 年管理費率 ÷ 當年天數 H 為每日應計提的基金管理費 E 為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管 理費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起 3 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金 管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順 延至最近可支付日支付。 6.4.8.2.2 基金托管費 單位:人民幣元 項目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期間 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 當期發生的基金應支付 的托管費 295,663.02 475,202.27 注:基金托管費按前一日基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。計算方法如下: H = E× 年托管費率 ÷ 當年天數 H 為每日應計提的基金托管費 E 為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托 管費劃付指令,經基金托管人復 核后于次月首日起 3 個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇 法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。 6.4.8.2.3 銷售服務費 單位:人民幣元 獲得銷售服務費的 各關聯方名稱 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 當期發生的基金應支付的銷售服務費 東吳雙三角股票 A 東吳雙三角股票 C 合計 東吳基金管理有限公司 - 4,791.80 4,791.80 東吳證券股份有限公司 - 8,484.81 8,484.81 中國建設銀行股份有限 公司 - 22,154.85 22,15 4.85 合計 - 35,431.46 35,431.46 獲得銷售服務費的 各關聯方名稱 上年度可比期間 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 當期發生的基金應支付的銷售服務費 東吳雙三角股票 A 東吳雙三角股票 C 合計 東吳基金管理有限公司 - 4,852.81 4,852.81 東吳證券股份有限公司 - 14,072.83 14,072.83 中國建設銀行股份有限 公司 - 30,036.58 30,036.58 合計 - 48,962.22 48,962.22 注:本基金 A 類基 金份額不收取銷售服務費, C 類基金份額的銷售服務費按前一日 C 類基金份額 的基金資產凈值的 0.50% 年費率計提。計算方法如下: H = E× 年銷售服務費率 ÷ 當年天數 H 為 C 類基金份額每日應計提的基金銷售服務費 E 為 C 類基金份額前一日基金資產凈值 銷售服務費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金銷 售服務費劃款指令,基金托管人復核后于次月首日起 3 個工作日內從基金財產中一次性支付給基 金管理人,由基金管理人代付給銷售機構。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支 付的,順延至最近可 支付日支付。 6.4.8.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 本基金本報告期及上年度可比期間均未與關聯方進行銀行間同業市場的債券 ( 含回購 ) 交易。 6.4.8.4 各關聯方投資本基金的情況 6.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 本基金的基金管理人本報告期及上年度可比期間均未運用固有資金投資本基金。 6.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況 本基金除基金管理人之外的其他關聯方于本報告期末及上年度末均未投資本基金。 6.4.8.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入 單位:人民幣元 關聯方 名稱 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期間 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余額 當期利息收入 期末余額 當期利息收入 中國建設銀行股 份有限公司 24,728,895.62 67,635.09 14,324,101.05 147,479.19 6.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況 本基金本報告期及上年度可比期間均未在承銷期內直接購入關聯方承銷的證券。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限證券 6.4.9.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券 金額單位:人民幣元 6. 4.12.1.1 受限證券類別:股票 證券 代碼 證券 名稱 成功 認購日 可流 通日 流通 受限 類型 認購 價格 期末估 值單價 數量 (單位:股) 期末 成本總額 期末估值總額 備注 300788 中信 出版 2019 年 6 月 27 日 2019 年 7 月 5 日 新股 流通 受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 000791 甘肅 電投 2019 年 6 月 11 日 2019 年 12 月 11 日 大宗 交易 買入 3.96 4.05 2,000,000 7,920,000.00 8,100,0 00.00 - 6.4.9.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票 本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 6.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購 截至本報告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金無因從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣 出回購金融資產款余額。 6.4.9.3.2 交易所市場債券正回購 截至本報告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金無因從事交易所市場債券正回購交易形成的賣 出回購金融資產款余額。 6.4.10 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項 無需要說明的其他事項。 §7 投資組合報告 7.1 期末基金資產組合情況 金額單位 :人民幣元 序號 項目 金額 占基金總資產的 比例( % ) 1 權益投資 196,163,390.52 87.32 其中:股票 196,163,390.52 87.32 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 - - 其中:債券 - - 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 7 銀行存款和結算備付金合計 25,465,954.69 11.34 8 其他各項資產 3,027,634.90 1.35 9 合計 224,656,980.11 100.00 7.2 期末按行業分類的股票投資組合 7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 金額單位:人民幣元 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例 (%) A 農、林、牧、漁業 17,452,576.89 7.91 B 采礦業 139,781.25 0.06 C 制造業 74,818,955.62 33.90 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供 應業 8,904,000.00 4.03 E 建筑業 - - F 批發和零售業 4,225,200.00 1.91 G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,500.00 0.01 H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術服務 業 22,587,841.44 10.23 J 金融業 11,746,735.36 5.32 K 房地產業 6,459,297.60 2.93 L 租賃和商務服務業 2,392,800.00 1.08 M 科學研究和技術服務業 12,075,368.00 5.47 N 水利、環境和公共設施管理業 7,864,257.75 3.5 6 O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 64,346.80 0.03 R 文化、體育和娛樂業 3,317,706.60 1.50 S 綜合 - - 合計 172,062,367.31 77.96 7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 行業類別 公允價值(人民幣 ) 占基金資產凈值比例(%) A 基礎材料 - - B 消費者非必需品 - - C 消費者常用品 - - D 能源 - - E 金融 17,854,698.29 8.09 F 醫療保健 4,137,076.17 1.87 G 工業 - - H 信息技術 - - I 電信服務 - - J 公用事業 - - K 房地產 2,109,248.75 0.96 合計 24,101,023.21 10.92 7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 金額單位:人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值 占基金資產凈值 比例(%) 1 300676 華大基因 211,700 12,075,368.00 5.47 2 600201 生物股份 59 2,419 9,295,054.11 4.21 3 000791 甘肅電投 2,000,000 8,100,000.00 3.67 4 002488 金固股份 960,000 7,996,800.00 3.62 5 002549 凱美特氣 1,367,697 7,864,257.75 3.56 6 01336 新華保險 200,000 6,685,416.00 3.03 7 603506 南都物業 265,160 6,459,297.60 2.93 8 002142 寧波銀行 261,664 6 ,342,735.36 2.87 9 300624 萬興科技 113,800 5,488,574.00 2.49 10 601128 常熟銀行 700,000 5,404,000.00 2.45 注: 1 、 投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于公司網站 www.scfund.com.cn 的 半 年度報告正文。 2 、 本基金報告期末持有甘肅電投( 000791 )上市流通及流通受限部分,上表中按同一股票合并計 算。 7.4 報告期內股票投資組合的重大變動 7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產凈 值比例(%) 1 002458 益生股份 24,224,785.28 10.68 2 603000 人民網 23,027,226.25 10.15 3 300001 特銳德 21,665,341.00 9.55 4 300655 晶瑞股份 20,230,474.28 8.92 5 300624 萬興科技 19,058,163.00 8.40 6 300684 中石科技 18,508,822.48 8.16 7 300348 長亮科技 16,904,348.00 7.45 8 02018 瑞聲科技 16,449,056.24 7.25 9 300212 易華錄 16,213,731.00 7.15 10 300047 天源迪科 15,988,821.04 7.05 11 300612 宣亞國際 15,645,960.50 6.90 12 000791 甘肅電投 15,359,264.00 6.77 13 603506 南都物業 15,209,192.07 6.71 14 300122 智飛生物 14 ,526,220.71 6.40 15 002549 凱美特氣 14,349,890.79 6.33 16 300142 沃森生物 13,848,698.90 6.11 17 002118 紫鑫藥業 13,528,217.00 5.96 18 000998 隆平高科 13,478,836.99 5.94 19 300761 立華股份 12,970,018.56 5.72 20 603043 廣州酒家 12,748,849.95 5.62 21 600975 新五豐 12,732,623.62 5.61 22 002023 海特高新 12,327,402.14 5.43 23 600201 生物股份 12,291,305.32 5.42 24 01336 新華保險 12,284,387.34 5.42 25 002142 寧波銀行 11,937,525.00 5.26 26 603882 金域醫學 11,823,868.89 5.21 27 300676 華大基因 11,673,442.06 5.15 28 02196 復星醫藥 11,582,550.33 5.11 29 0024 88 金固股份 11,521,466.00 5.08 30 300252 金信諾 11,240,237.90 4.96 31 000681 視覺中國 9,952,089.00 4.39 32 601128 常熟銀行 9,877,646.00 4.35 33 002234 民和股份 9,718,081.00 4.28 34 300253 衛寧健康 9,666,771.00 4.26 35 000766 通化金馬 9,435,325.00 4.16 36 600572 康恩貝 9,269,558. 50 4.09 37 300470 日機密封 9,210,426.10 4.06 38 300601 康泰生物 9,180,707.00 4.05 39 002182 云海金屬 8,598,020.00 3.79 40 002215 諾普信 8,556,769.00 3.77 41 000786 北新建材 8,492,731.00 3.74 42 300125 易世達 7,901,282.00 3.48 43 002611 東方精工 7,679,300.00 3.39 44 300454 深 信服 7,666,099.00 3.38 45 300681 英搏爾 6,992,923.87 3.08 46 300094 國聯水產 6,923,763.12 3.05 47 002661 克明面業 6,810,601.00 3.00 48 02628 中國人壽 6,743,994.56 2.97 49 00285 比亞迪電子 6,666,402.88 2.94 50 603713 密爾克衛 6,448,591.00 2.84 51 600995 文山電力 6,275,751.00 2.77 52 300178 騰邦國際 6,097,187.00 2.69 53 000806 ST 銀河 6,025,573.00 2.66 54 002773 康弘藥業 5,712,163.00 2.52 55 300498 溫氏股份 5,685,450.94 2.51 56 603605 珀萊雅 5,623,116.00 2.48 57 002200 *ST 云投 5,550,907.00 2.45 58 002041 登海種業 5,202,587.00 2.29 59 00525 廣深鐵路股份 5,051,259.10 2.23 60 00772 閱文集團 4,904,899.02 2.16 61 00511 電視廣播 4,780,627.04 2.11 62 600486 揚農化工 4,731,898.97 2.09 63 002926 華西證券 4,566,705.00 2.01 注:本項的“買入金額”均按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費 用。 7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出 金額 占期初基金資產凈 值比例(%) 1 300655 晶瑞股份 28,278,851.36 12.47 2 300454 深信服 27,995,506.80 12.34 3 300624 萬興科技 26,680,473.00 11.76 4 300252 金信諾 25,932,244.64 11.43 5 002458 益生股份 20,656,591.50 9.11 6 603506 南都物業 19,631,208.30 8.65 7 000791 甘肅電投 19,158,466.58 8.4 5 8 300212 易華錄 18,795,136.60 8.29 9 000681 視覺中國 18,687,339.25 8.24 10 300122 智飛生物 17,539,666.20 7.73 11 300142 沃森生物 16,626,119.00 7.33 12 300001 特銳德 16,500,685.36 7.27 13 002118 紫鑫藥業 16,142,071.00 7.12 14 300047 天源迪科 15,961,749.00 7.04 15 02018 瑞聲科 技 15,749,429.65 6.94 16 300684 中石科技 15,586,841.80 6.87 17 600975 新五豐 14,286,002.00 6.30 18 02196 復星醫藥 13,718,330.45 6.05 19 600201 生物股份 13,591,643.00 5.99 20 300470 日機密封 13,413,248.20 5.91 21 002023 海特高新 13,255,197.40 5.84 22 603000 人民網 13,251,023.4 3 5.84 23 002773 康弘藥業 13,204,027.29 5.82 24 603882 金域醫學 13,013,203.00 5.74 25 300761 立華股份 11,230,213.93 4.95 26 300253 衛寧健康 11,073,064.40 4.88 27 002549 凱美特氣 10,631,584.26 4.69 28 002234 民和股份 10,453,773.00 4.61 29 300348 長亮科技 10,447,610.50 4.61 30 00525 廣深鐵路股份 10,235,291.79 4.51 31 300612 宣亞國際 10,076,137.90 4.44 32 600572 康恩貝 9,704,767.65 4.28 33 000998 隆平高科 9,415,439.96 4.15 34 300676 華大基因 9,373,056.00 4.13 35 600879 航天電子 9,267,958.75 4.09 36 002611 東方精工 9,227,021.60 4.07 37 600995 文山電力 9,20 3,403.00 4.06 38 300094 國聯水產 9,118,402.00 4.02 39 603043 廣州酒家 9,118,134.00 4.02 40 002182 云海金屬 9,023,365.28 3.98 41 300070 碧水源 8,999,962.00 3.97 42 000786 北新建材 8,545,411.00 3.77 43 000766 通化金馬 8,456,385.00 3.73 44 300125 易世達 8,212,148.45 3.62 45 00 2810 山東赫達 7,584,675.60 3.34 46 000806 ST 銀河 7,263,869.98 3.20 47 300681 英搏爾 7,209,691.00 3.18 48 002661 克明面業 7,056,356.84 3.11 49 002215 諾普信 6,969,622.26 3.07 50 603713 密爾克衛 6,894,126.00 3.04 51 00285 比亞迪電子 6,821,858.20 3.01 52 02628 中國人壽 6,406,483.7 3 2.82 53 01336 新華保險 6,060,241.24 2.67 54 02319 蒙牛乳業 6,054,299.71 2.67 55 002041 登海種業 6,016,116.00 2.65 56 300601 康泰生物 6,009,097.00 2.65 57 000710 貝瑞基因 5,999,343.00 2.64 58 300498 溫氏股份 5,805,406.00 2.56 59 002142 寧波銀行 5,743,001.51 2.53 60 603517 絕味 食品 5,141,901.00 2.27 61 300623 捷捷微電 5,126,668.78 2.26 62 002563 森馬服飾 4,950,087.00 2.18 63 600486 揚農化工 4,859,298.50 2.14 64 00511 電視廣播 4,767,446.65 2.10 65 00772 閱文集團 4,763,179.62 2.10 66 002926 華西證券 4,722,250.00 2.08 67 601128 常熟銀行 4,715,000.00 2.08 注:本項的 “ 賣出金額 ” 按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位:人民幣元 買入股票成本(成交)總額 808,766,703.90 賣出股票收入(成交)總額 858,995,414.89 注:本項的 “買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量) 填列,不考慮相關交易費用。 7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金報告期末未投資債券。 7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 本基金報 告期末未投資債券。 7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有股指期貨。 7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策 本基金本報告期未投資股指期貨。 7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 7.11.1 本期國債期貨投資政策 本基金本報告期未投資國債期貨。 7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未投資國債期貨。 7.11.3 本期國債期貨投資評價 本基金本報告期末未持有國債期貨。 7.12 投資組合報告附注 7.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明 本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一 年內受到公開譴責、處罰的情形。 7.12.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同 規定的備選股票庫。 7.12.3 期末其他各項資產構成 單位:人民幣元 序號 名稱 金額 1 存出保證金 744,244.73 2 應收證券清算款 2,123,367.67 3 應收股利 135,875.80 4 應收利息 5,053.58 5 應收申購款 19,093.12 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 3,027,634.90 7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 金額單位:人民 幣元 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值 占基金資產凈值 比例( % ) 流通受限情況說明 1 000791 甘肅電投 8,100,000.00 3.67 大宗交易流通受限 注:根據《深圳 / 上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》, 大股東減持或者特定股東減持,采取大宗交易方式的,在任意連續 90 日內,減持股份的總數不得 超過公司股份總數的 2% ;前款交易的受讓方在受讓后 6 個月內,不得轉讓所受讓的股份。 7.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分項之和與合計 項之間可能存在尾差。 §8 基金份額持有人信息 8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構 份額單位:份 份額 級別 持有人 戶數 ( 戶 ) 戶均持有的 基金份額 持有人結構 機構投資者 個人投資者 持有份額 占總份額比 例 持有份額 占總份 額比例 東吳 雙三 角股 票 A 3,193 71,741.55 0.00 0.00% 229,070,761.98 100.00% 東吳 雙三 角股 票 C 609 51,190.01 0.00 0.00% 31,174,717.68 100.00% 合計 3,802 68,449. 63 0.00 0.00% 260,245,479.66 100.00% 注: 1 、如果本報告期間發生轉換入、紅利再投業務,則總申購份額中包含該業務; 2 、如果本報告期間發生轉換出業務,則總贖回份額中包含該業務。 8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 項目 份額級別 持有份額總數(份) 占基金總份額 比例 基金管理人 所有從業人員 持有本基金 東吳雙三 角股票A 30,783.26 0.0134% 東吳雙三 角股票 C - - 合計 30,783.26 0.0118% 8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 注:高級管理人員、基金投資和研究部負責人及本基金經理本期末未持有本基金份額。 §9 開放式基金份額變動 單位:份 項目 東吳雙三角股票 A 東吳雙三角股票 C 基金合同生效日( 2017年12月5日)基金份 額總額 420,620,359.77 90,805,435.66 本報告期期初基金份額總額 262,431,677.59 38,355,414.29 本報告期期間基金總申購份額 7,356,135.44 4,415,085.26 減 : 本報告期期間基金總贖回份額 40,71 7,051.05 11,595,781.87 本報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以 " - " 填列) - - 本報告期期末基金份額總額 229,070,761.98 31,174,717.68 注: 1 、如果本報告期間發生轉換入、紅利再投業務,則總申購份額中包含該業務份額; 2 、如果本報告期間發生轉換出業務,則總贖回份額中包含該業務份額。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份額持有人大會決議 本基金本報告期內未召開基金份額持有人大會。 10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 本基金本報告期 內管理人未發生重大的人事變動。 本基金本報告期內托管人發生以下人事變動: 托管人中國建設銀行 2019 年 6 月 4 日發布公告,聘任蔡亞蓉為中國建設銀行股份有限公司 資產托管業務部總經理。 10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟 本基金本報告期內無涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟。 10.4 基金投資策略的改變 本報告期內本基金投資策略未改變。 10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況 本基金聘任的為本基金審計的會計師事務所為天衡會計師事務所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 本報告期內,基金管理人收到中國證券監督管理委員會上海證監局《關于對東吳基金管理有 限公司采取責令改正措施的決定》,責令公司進行整改,并對公司相關責任人員采取出具警示函 措施。公司高度重視,按照法律法規相關要求全面梳理了相關業務流程,制定相關整改措施,落 實整改工作。 本報告期內本基金的基金托管人及其高級管理人員沒有受到稽查或處罰等情況。 10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況 10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況 金額單位:人民幣元 券商名稱 交易單元 數量 股票 交易 應支付該券商的傭金 備注 成交金額 占當期股票 成交總額的比 例 傭金 占當期傭金 總量的比例 招商證券 1 397,004,166.35 23.83% 361,790.22 24.91% - 國泰君安 2 254,408,593.83 15.27% 232,198.07 15.99% - 國盛證券 1 237,257,261.66 14.24% 220,957.86 15.22% - 海通證券 2 221,052,075.49 13.27% 202,302.77 13.93% - 東吳證券 2 184,811,711.06 11.09% 95,826.80 6.60% - 中信證券 2 134,248,498.57 8.06% 122,340.59 8.42% - 恒泰證券 2 99,156,047.14 5.95% 90,361.06 6.22% - 天風證券 2 84,207,496.31 5.05% 76,738.78 5.28% - 國信證券 1 30,235,570.71 1.81% 28,158.37 1.94% - 華創證券 1 23,653,904.28 1.42% 21,555.82 1.48% - 銀河證券 2 - - - - - 長城證券 2 - - - - - 中銀國際 1 - - - - - 平安證券 1 - - - - - 東方證券 1 - - - - - 興業證券 1 - - - - - 西南證券 2 - - - - - 注: 1 、租用證券公司專用交易單元的選擇標準主要包括:證券公司基本面評價(財務狀況、資信 狀況、經營狀況);證券公司研究能力評價(報告質量、及時性和數量);證券公司信息服務評價 (全面性、及時性和高效性)等方面。 租 用證券公司專用交易單元的程序:首先根據租用證券公司專用交易單元的選擇標準形成考評指 標,然后根據綜合評分進行選擇基金專用交易單元。 2 、本期租用證券公司交易單元的變更情況: 本基金本報告期新增五個交易單元,分別為國盛證券、東方證券、西南證券、華創證券和光大證 券。 10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況 注:本基金本報告期間租用證券公司交易單元未進行其他證券投資。 §11 影響投資者決策的其他重要信息 11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 本基金本報告期內未出現單一投資者持有基金份額比例 達到或超過 20% 的情況。 11.2 影響投資者決策的其他重要信息 無。 東吳基金管理有限公司 2019 年 8 月 27 日 中財網



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